Per impostazione predefinita, tutto il software supporta più estensioni di file. DirectX SDK supporta almeno 4 diverse estensioni di file. I file di base supportati da DirectX SDK sono .X. Tuttavia, non tutte le estensioni elencate nell'elenco vengono sempre utilizzate per salvare gli effetti del lavoro in DirectX SDK. Molto spesso, i file con tali estensioni vengono utilizzati come file di dati di origine utilizzati da DirectX SDK.
DirectX SDK può essere utilizzato per convertire i formati di file tra le estensioni di file elencate di seguito. È possibile aprire un file con una delle estensioni di file di seguito tramite DirectX SDK e provare a salvarlo in un altro formato di file, supportato anche da DirectX SDK.