Per impostazione predefinita, tutto il software supporta più estensioni di file. Max Payne 2 supporta almeno 2 diverse estensioni di file. I file di base supportati da Max Payne 2 sono .MP2M. Tuttavia, non tutte le estensioni elencate nell'elenco vengono sempre utilizzate per salvare gli effetti del lavoro in Max Payne 2. Molto spesso, i file con tali estensioni vengono utilizzati come file di dati di origine utilizzati da Max Payne 2.
Max Payne 2 può essere utilizzato per convertire i formati di file tra le estensioni di file elencate di seguito. È possibile aprire un file con una delle estensioni di file di seguito tramite Max Payne 2 e provare a salvarlo in un altro formato di file, supportato anche da Max Payne 2.