Per impostazione predefinita, tutto il software supporta più estensioni di file. SAS/IML Studio supporta almeno 1 diverse estensioni di file. I file di base supportati da SAS/IML Studio sono .SXS. Tuttavia, non tutte le estensioni elencate nell'elenco vengono sempre utilizzate per salvare gli effetti del lavoro in SAS/IML Studio. Molto spesso, i file con tali estensioni vengono utilizzati come file di dati di origine utilizzati da SAS/IML Studio.
SAS/IML Studio può essere utilizzato per convertire i formati di file tra le estensioni di file elencate di seguito. È possibile aprire un file con una delle estensioni di file di seguito tramite SAS/IML Studio e provare a salvarlo in un altro formato di file, supportato anche da SAS/IML Studio.