Per impostazione predefinita, tutto il software supporta più estensioni di file. XNA Game Studio Express supporta almeno 1 diverse estensioni di file. I file di base supportati da XNA Game Studio Express sono .CCGAME. Tuttavia, non tutte le estensioni elencate nell'elenco vengono sempre utilizzate per salvare gli effetti del lavoro in XNA Game Studio Express. Molto spesso, i file con tali estensioni vengono utilizzati come file di dati di origine utilizzati da XNA Game Studio Express.
XNA Game Studio Express può essere utilizzato per convertire i formati di file tra le estensioni di file elencate di seguito. È possibile aprire un file con una delle estensioni di file di seguito tramite XNA Game Studio Express e provare a salvarlo in un altro formato di file, supportato anche da XNA Game Studio Express.