Per impostazione predefinita, tutto il software supporta più estensioni di file. XZ Embedded supporta almeno 1 diverse estensioni di file. I file di base supportati da XZ Embedded sono .XZ. Tuttavia, non tutte le estensioni elencate nell'elenco vengono sempre utilizzate per salvare gli effetti del lavoro in XZ Embedded. Molto spesso, i file con tali estensioni vengono utilizzati come file di dati di origine utilizzati da XZ Embedded.
XZ Embedded può essere utilizzato per convertire i formati di file tra le estensioni di file elencate di seguito. È possibile aprire un file con una delle estensioni di file di seguito tramite XZ Embedded e provare a salvarlo in un altro formato di file, supportato anche da XZ Embedded.